Clash of Code
Des duels de cinq, dix ou quinze minutes en trois modes : le plus rapide, le plus court, et inversé (pas d’énoncé, seulement des tests). Des bots complètent le salon et sont signalés comme tels.
Marchés & quant
Du premier spread à la surface de volatilité.
Des puzzles qui se notent pendant que vous tapez, un backtesteur qui refuse de mentir, et des duels contre des adversaires toujours présents. Pensé pour les desks de trading, la recherche quant et les développeurs quant.
Volatilité EWMA · Julia
function ewma_vol(close::Vector{Float64}) r = close[2:end] ./ close[1:end-1] .- 1 v = r[1]^2 for x in r[2:end]; v = 0.94v + 0.06x^2; end return sqrt(v * 252) * 100 end
Correct · 12,451 %
Puzzles
Où se trouvent les 169 puzzles
Notés en Python, C++, C#, Julia et OCaml comme en JavaScript, avec des tests visibles et cachés, des indices gradués et un corrigé qui explique le bug que vous avez probablement écrit.
IA, LLM & NLP20
Pricing de dérivés14
Machine learning en finance14
Statistiques & probabilités12
Data science & ingénierie12
Volatilité11
M&A, LBO & private equity11
Réglementation bancaire & ALM10
Portefeuille & risque9
Microstructure de marché9
Finance d’entreprise & valorisation9
Exécution & trading algorithmique7
Programmation & structures de données7
Méthodes numériques7
Fondamentaux de marché6
Marchés crypto & DeFi5
Séries temporelles5
Analyse on-chain1
Backtest
Un backtest. Sept langages.
Votre signal ne voit que le passé, chaque décision gagne le mouvement du lendemain moins les coûts, et la fin de l’historique est mise de côté. On lit la colonne hors échantillon avant de croire quoi que ce soit.
PythonJavaScriptTypeScriptJuliaC++C#OCaml
StratégieAchat-conservationIllustration
Concourir
Vitesse, précision et sang-froid
Jeu de market making
Cotez un achat et une vente face à un flux informé, gérez l’inventaire, et lisez votre P&L décomposé entre spread gagné et sélection adverse.
Compétitions hebdomadaires
Des manches à plusieurs problèmes, barème de type ICPC et classement en direct.
Cours
Les parcours marchés
Des fondamentaux de marché au calcul stochastique et au trading électronique.
5 leçons
Fondamentaux de marché
De zéro connaissance en finance à la lecture d’une cotation, au calcul du P&L et à la mesure du risque. Commencez ici.
5 leçons
Remise à niveau en maths pour les marchés
Les cinq briques de maths que tous les autres parcours supposent, chacune par un exemple de marché : capitalisation, dérivées, matrices, probabilités, estimation.
6 leçons
Dérivés & volatilité
Pricing d’options, les grecques comme langage de travail, et l’écart entre vol implicite et réalisée.
6 leçons
Desk de dérivés - d’après Hull
Forwards, swaps, arbres, grecques, modèles de volatilité, VaR, taux courts et crédit - le cœur d’Options, Futures, and Other Derivatives, rendu interactif.
6 leçons
Portefeuille & risque
Combiner des positions : covariance, diversification, couverture en bêta et pourquoi les optimiseurs mentent.
5 leçons
Microstructure & exécution
Comment les ordres se rencontrent vraiment : carnet, slippage, algorithmes d’exécution et sélection adverse.
6 leçons
Probabilités & statistique - d’après DeGroot & Schervish
Bayes, chaînes de Markov, les lois qui comptent, estimation, tests, régression et simulation - chacun relié à un usage de marché.
5 leçons
Marchés crypto & DeFi
Perpétuels, funding, liquidations, AMM, perte impermanente et coûts on-chain. Des marchés 24/7 avec leur propre physique.
10 leçons
Quant senior - calcul stochastique, séries temporelles, trading électronique
Ce qu’un desk attend après la première année : Itô et changements de mesure, cointégration et filtres de Kalman, risque factoriel, surfaces de vol, construction de courbes, exécution optimale et tenue de marché. Puzzles de difficulté 4 à 5.
Gratuit · français et anglais
Commencez par un spread. Finissez par une offre.
Pas de carte, pas d’essai. Connectez-vous et résolvez votre premier exercice en moins d’une minute.
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